Drei Beobachtungen auseinanderhalten
Das Orderbuch zeigt aktuell angebotene Liquidität, soweit dein Feed sie liefert. Die Ausführungsliste zeigt tatsächlich gehandelte Mengen. Delta ordnet Ausführungen einer aggressiven Seite zu. Ein großes ruhendes Limit kann verändert oder gelöscht werden, bevor dort überhaupt ein Trade stattfindet.
Ein Beispiel ohne vorweggenommenes Signal
An einer Preisstufe liegen in einer Momentaufnahme 200 Kontrakte auf der Ask-Seite. Anschließend werden dort 40 Kontrakte gekauft, während sich das angebotene Volumen verändert. Aus dem ersten Bild lässt sich weder ableiten, dass alle 200 ausgeführt wurden, noch dass danach eine Umkehr folgt.
Für eine Auswertung brauchst du Zeitfolge, Datenvollständigkeit und die beobachtete Preisreaktion. Eine Verdichtung kann eine Review-Frage begründen; die spätere Richtung muss unabhängig dokumentiert werden.
Feed-Rechte und Historie mit prüfen
Die ATAS-Verbindung ersetzt keine Börsenberechtigung. Prüfe den angeforderten Markt, den konkreten Kontrakt und verfügbare Markttiefe. Kerzenhistorie ist außerdem keine vollständige nachträgliche Level-2-Historie. Lücken sollten sichtbar bleiben, statt durch gleichmäßig aussehende Daten verdeckt zu werden.