Bar-Delta und kumuliertes Delta unterscheiden
Bar-Delta beschreibt die Differenz zwischen Ask- und Bid-Ausführungsvolumen einer Kerze. CVD summiert diese Differenzen über einen definierten Zeitraum. Ein Vergleich von zwei CVD-Hochs braucht denselben Startpunkt; ein Reset dazwischen verändert die Basis.
Zwei Hochpunkte vergleichen
In einem fiktiven Ausschnitt steigt der Preis von einem Hoch bei 20.000 auf ein neues Hoch bei 20.010. Das CVD erreicht am ersten Hoch +1.200 und am zweiten +900 Kontrakte, jeweils seit demselben Session-Start. Preis macht ein höheres Hoch, CVD nicht.
Das beschreibt eine Abweichung. Es beweist weder einen unmittelbar bevorstehenden Rückgang noch, dass Käufe verschwunden sind. Der Ausschnitt kann weiter steigen, seitwärts handeln oder erst später drehen.
Die Datenkennzeichnung mitlesen
Prüfe im PRAETIR-Webchart, ob CVD auf Bid/Ask-Daten, gemischten Daten oder einer Proxy-Schätzung beruht. Eine Proxy-Reihe darf nicht als präzise Messung aggressiver Ausführungen beschrieben werden. Wechselt die Datenbasis im betrachteten Fenster, dokumentiere den Wechsel.
Das nachfolgende Verhalten auswerten
Markiere beide Zeitpunkte, Reset, Instrument und Datenquelle. Lege ein einheitliches Beobachtungsfenster danach fest und speichere auch erfolglose Hypothesen. Ein erst nachträglich ausgewählter perfekter Wendepunkt verzerrt den Review.
| Punkt | Preishoch | CVD |
|---|---|---|
| A | 20.000 | +1.200 |
| B | 20.010 | +900 |
Quellen und Grundlagen
Die Quellen erläutern Grundlagen oder Angaben des jeweiligen Anbieters. Rechenbeispiele sind eigene, fiktive Fälle. Aktuelle Kontraktdaten vor einer Verwendung prüfen.