Welche Größen in das Modell eingehen
Gib den durchschnittlichen positiven Trade vor Kosten, den Betrag des durchschnittlichen negativen Trades vor Kosten und identische Roundtrip-Kosten je Trade ein. Alle Werte müssen dieselbe Währung und Positionsbasis haben. Das Modell unterscheidet nur diese zwei Brutto-Ergebnistypen.
Bereits um Kosten bereinigte Gewinn- und Verlustdurchschnitte dürfen nicht nochmals mit denselben Gebühren belastet werden. Bei verschiedenen Gebühren je Gruppe berechne zuerst die Nettowerte der Gruppen; dieses vereinfachte Eingabemodell setzt gleiche Kosten voraus.
Warum 40 % hier nicht reichen
Bei 150 USD durchschnittlichem Bruttogewinn und 100 USD durchschnittlichem Bruttoverlust liegt die kostenfreie Schwelle bei 40 %. Mit 5 USD Kosten wird der Gewinn zu 145 USD und der Verlust zu 105 USD. Die Schwelle steigt auf 105 / 250 = 42 %.
Für 100 fiktive Trades ergibt das 42 × 145 − 58 × 105 = 0 USD. Das ist eine Modellrechnung, keine Schätzung der Trefferquote, die du künftig erzielen wirst.
Wenn selbst Gewinner keine Gewinne mehr sind
Sind die Kosten höher als der durchschnittliche Bruttogewinn, ist Break-even in diesem Zwei-Ergebnis-Modell unerreichbar. Bei exakt gleichen Beträgen sind 100 % Bruttogewinner nötig, um nur null zu erreichen. Der Rechner weist solche Fälle ausdrücklich aus.
Mit dem eigenen Journal abgleichen
Berechne die Eingaben aus einer vollständigen Serie. Eine hohe Trefferquote kann bei kleinen Gewinnen und großen Verlusten trotzdem ein negatives Ergebnis erzeugen. Ergänze die Schwelle deshalb um Expectancy, Drawdown, Tradezahl und die tatsächliche Kostenverteilung.
Break-even-Quote = (Bruttoverlust + Kosten) / (Bruttogewinn + Bruttoverlust)