Setups. Einstiege. Wochentage.
Trader fragen oft, ob ein Setup funktioniert, als gäbe es ein dauerhaftes Ja oder Nein. In der Praxis kann dasselbe Setup je nach Markt, Session-Phase, Wochentag und Volatilitätsregime anders reagieren. Eine Heatmap ist nützlich, weil sie die Auswertung zu der Frage zwingt, wo und wann das Ergebnis entstand.
Ein Name ist noch kein Setup
Zwei Trades können denselben Setup-Namen tragen und doch andere Entry-Orte, Bestätigungsanforderungen oder Risiken nutzen. Wird das Label unscharf vergeben, vermischen die Statistiken Entscheidungen, die nicht vergleichbar sind.
Vor der Heatmap-Auswertung braucht der Trader eine stabile Definition: erforderlicher Kontext, Trigger, Invalidierung und Management-Logik. Je sauberer die Zuordnung, desto belastbarer der spätere Vergleich.
Heatmaps zeigen den Fokus
Eine Setup-Wochentags-Heatmap macht Häufungen sichtbar. Der Trader erkennt sofort, ob die Stichprobe über die Woche verteilt oder auf zwei Zellen konzentriert ist. Farbe soll die Prüfung priorisieren, darf aber die zugrunde liegenden Werte nie ersetzen.
Eine leuchtende Zelle mit 100 % Trefferquote aus einem Trade ist keine stärkere Evidenz als ein stabiles Ergebnis aus zwanzig Trades. Jede Zelle braucht Zugriff auf Trade-Zahl, P&L oder die gewählte Kennzahl. Auch leere Zellen liefern Information: Dort fehlen ausreichend Beobachtungen.
Einstiege zeigen Drift
Die Performance nach Entry-Zeit zeigt, ob sich der Edge auf die Eröffnung, ein geplantes Session-Fenster oder eine spätere Phase konzentriert. Die Trefferquote ergänzt diese Perspektive. Durchschnittsgewinn, Durchschnittsverlust und Trade-Zahl bleiben zur Einordnung erforderlich.
Schwächere Ergebnisse am Session-Ende bedeuten nicht zwingend, dass der Markt unhandelbar wird. Müdigkeit, geringere Geduld oder der Versuch, frühere Ergebnisse auszugleichen, können dahinterstehen. Die Daten zeigen das Muster. Tagesnotizen und Journal erklären das Verhalten.
Wochentage im Kontext
Ein schwacher Dienstag kann aus einer kleinen Stichprobe, wiederkehrenden Wirtschaftsterminen, bestimmter Marktauswahl oder dem Verhalten nach dem Montagsergebnis entstehen. Der Wochentag allein erklärt die Ursache nicht.
Ein sauberes Review öffnet die betreffenden Trading Days und vergleicht Regeltreue, Marktbedingungen und Setup-Verteilung. Bleibt das Muster bestehen, kann eine Regel- oder Vorbereitungsänderung begründet sein. Verschwindet es, vermeidet der Trader die Überanpassung an einen Kalenderzufall.
Muster prüfen. Prozess schärfen.
Ziel ist nicht, die grünste historische Zelle auszuwählen und automatisch zu handeln. Historische Performance beschreibt Vergangenes. Sie hilft, Fragen einzugrenzen, Setup-Definitionen zu schärfen, Session-Fenster anzupassen oder in schwachem Kontext stärkere Evidenz zu verlangen.
Eine nützliche Änderung ist konkret und prüfbar: „Dieses Setup nur im definierten Session-Fenster handeln, außer die Bedingung der höheren Zeiteinheit liegt vor.“ Die nächste Stichprobe zeigt dann, ob die Präzisierung die Prozessqualität verbessert – ohne mehrere Variablen gleichzeitig zu verändern.