Die Reihenfolge erhalten
Dokumentiere jede abgeschlossene Position einschließlich Nullergebnissen und Kosten. Lege fest, ob ein Brutto-Break-even nach Gebühren als Verlust zählt. Eine Sortierung nach Gewinnhöhe zerstört die zeitliche Struktur, die du für Serien und Drawdown brauchst.
Was eine einfache Wahrscheinlichkeit bedeutet
Bei einer rein angenommenen Verlustwahrscheinlichkeit von 50 % und unabhängigen Trades beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die nächsten genau fünf Trades sämtlich verlieren, 0,5 hoch 5 = 3,125 %. Das ist nicht die Wahrscheinlichkeit, irgendwo innerhalb von 100 Trades eine Fünferserie zu erleben.
Die Unabhängigkeit ist eine Modellannahme. Wiederholte Einstiege derselben Idee, kopierte Konten und gemeinsame Marktereignisse können Trades verbinden. Eine aus wenigen Trades geschätzte Trefferquote ist ebenfalls unsicher.
Festen Betrag und Prozentbasis unterscheiden
Fünf Verluste von jeweils 100 USD reduzieren 10.000 USD auf 9.500 USD. Bei jeweils exakt 1 % Verlust auf den verbleibenden Bestand ergibt das Rechenmodell 10.000 × 0,99 hoch 5 = 9.509,90 USD. Die Annahmen enthalten keine zusätzlichen Kosten und sind keine Vorgabe für deinen Einsatz.
Abweichungen belegen
Prüfe nach jedem Verlust dieselben Punkte: neuer Setup-Beleg, unveränderte Größenregel, Einhaltung der geplanten Pause und vollständiger Screenshot. Trenne eine geplante Unterbrechung von einem nachträglich erfundenen Filter. Das macht den Umgang mit der Serie überprüfbar.